El desafío de las instituciones financieras

¡Hola!

Aquí te presento el último artículo que me pareció interesante para cerrar esta actualización sobre la Computación Cuántica.

Te espero al final para intercambiar opiniones.


Cómo preparar a las instituciones financieras para la revolución de la computación cuántica

Institute of Business Value (IBV), 2021

Francis Lacan, Stefan Woerner, Elena Yndurain


“Hay razones de peso para empezar a evaluar actualmente el papel y el potencial de la cuántica para las empresas.

Las instituciones financieras están explorando la computación cuántica, tanto para acelerar drásticamente los cálculos inmensamente complicados como para mejorar su precisión.

Los sistemas cuánticos experimentales ya se están utilizando en problemas de análisis de riesgos cuánticos.

El momento es ahora y el compromiso es muy importante, ya que se están identificando casos de uso y se están formando ecosistemas propios.

En 1748, el estadista e inventor estadounidense Ben Franklin escribió "el tiempo es oro". El origen de ese axioma se remonta a Grecia hace 2.000 años.

En ningún lugar es más cierta esa frase que en el sector de los servicios financieros globales (FSS), donde obtener una ventaja en milisegundos puede traducirse en beneficios descomunales. Las oportunidades de mejora son enormes.

Los 28 mayores bancos del mundo gestionan más de 54 billones de dólares en conjunto. Los mercados de acciones y bonos de Estados Unidos tienen una capitalización de más de 70 billones de dólares.

En mercados tan grandes, la creación de nuevos algoritmos para optimizar las carteras, fijar el precio de los derivados, analizar el riesgo o calcular con mayor precisión las probabilidades de impagos, pueden tener un impacto masivo y generalizado en el éxito a largo plazo de las instituciones financieras mundiales y sus clientes.

El entorno actual de los servicios financieros encarna la filosofía de la supervivencia del más fuerte. Las instituciones luchan por conseguir pequeñas ventajas competitivas utilizando las mejores tecnologías disponibles.

Al mismo tiempo, algunas ya están explorando la "computación cuántica" de nueva generación para reducir drásticamente el tiempo necesario para realizar cálculos inmensamente complicados y mejorar la precisión de forma significativa.

Pero la computación cuántica, un área de investigación candente en los laboratorios de investigación tecnológica de todo el mundo, aún está a algunos años de tener un gran impacto en el sector de los servicios financieros.

Sin embargo, hay razones de peso para empezar a evaluar el papel y el potencial de la cuántica para el negocio actual.

Una forma fácil de empezar es unirse a un ecosistema cuántico emergente de servicios financieros.


¿Qué es la informática cuántica?

La superposición y el entrelazamiento son algunos de los factores clave de la potencia de la informática cuántica.

Los ordenadores "clásicos" representan los datos como un uno o un cero a través de un bit.

Los ordenadores cuánticos pueden representar los datos como un uno o un cero, o como una combinación de un uno y un cero a través de un qubit.

Los qubits pueden estar en múltiples estados base al mismo tiempo, lo que se conoce como superposición cuántica.

Luego se produce el peculiar fenómeno del entrelazamiento cuántico.

Gracias a él, aunque dos o más objetos cuánticos estén físicamente separados, su comportamiento está correlacionado. Este comportamiento es cierto tanto si la separación se mide en milímetros como en kilómetros.

Así, mientras que un qubit puede estar en una superposición de dos estados base, 10 qubits, explotando el entrelazamiento, pueden estar en una superposición de 1024 estados base (recordemos que 10 bits actuales solo permiten lograr un solo estado base).

Este fenómeno conduce a un crecimiento exponencial de los posibles estados que pueden representarse con respecto al número de qubits.

Actualmente se están desarrollando y probando varios algoritmos cuánticos para aplicaciones financieras.

Y aunque se necesita más investigación para ejecutar con éxito estas aplicaciones a la escala requerida y en entornos reales en las máquinas cuánticas emergentes, es importante empezar a identificar qué problemas financieros fundamentales podrían beneficiarse de los algoritmos cuánticos en el futuro.

Ahora es el momento de empezar a navegar por la curva de aprendizaje de la tecnología para estar preparados cuando los ordenadores cuánticos tengan la escala y la potencia suficientes para ejecutarlos.

Las empresas de servicios financieros se enfrentan a varios tipos de retos que la computación cuántica puede resolver.

Estos retos incluyen: la clasificación y selección de activos, clientes y proveedores por riesgo de incumplimiento; y la detección de fraudes, blanqueo de dinero u otras actividades delictivas mediante la búsqueda de complejas relaciones variables.

Para resolver estos retos se requiere una serie de tareas multidisciplinares complejas y a menudo concurrentes.

Los ordenadores cuánticos, con mayor velocidad y precisión, podrían aportar nuevas capacidades en estos ámbitos.

La computación cuántica tiene el potencial de ser especialmente útil para resolver problemas de optimización, gestión y diversificación de carteras.

Puede incluso extenderse a medidas de riesgo complejas, como el valor condicional en riesgo (C-VaR), también conocido como "déficit esperado".

Además, ahora parece posible que la optimización del análisis de precios/riesgos pueda realizarse en un ordenador cuántico con una "velocidad cuadrática" que requiera un número de muestras significativamente menor.

Mientras que una simulación clásica de Monte Carlo puede requerir millones de muestras, sólo unos pocos miles de muestras podrían ser suficientes en un ordenador cuántico.

Acortar los ciclos, por ejemplo para analizar los derivados, de la noche a la mañana a casi tiempo real, podría reducir el riesgo y las necesidades de financiación.

El resultado podría ser un ahorro masivo, dados los miles de millones de contratos de opciones que se negocian cada año en todo el mundo.

El análisis de riesgo cuántico ya se ha utilizado en sistemas cuánticos experimentales reales para problemas muy pequeños y se está ampliando para aplicaciones más grandes y realistas, incluido el análisis de riesgo en la fijación de precios de activos como bonos y opciones. Este análisis ya se está probando en opciones de tipo europeo.

IBM Q y Qiskit Finance tienen ejemplos donde se puede encontrar la implementación real de algoritmos cuánticos para la fijación de precios de opciones europeas y la optimización de carteras.

Aunque esta prueba representa sólo un caso elemental de finanzas cuantitativas, el enfoque puede ampliarse a casos más sofisticados.

Los candidatos incluyen la fijación de precios de derivados dependientes de la trayectoria bajo una dinámica de mercado compleja, y algunos problemas que hoy se consideran intratables, como la optimización dinámica de carteras y la fijación de precios de opciones.

Esta aceleración cuadrática puede tener un impacto empresarial positivo al disminuir las necesidades de asignación de capital, encontrar nuevas oportunidades de inversión y reaccionar más rápidamente a la volatilidad del mercado.

La ya mencionada simulación de Montecarlo se utiliza en las finanzas y otros sectores para medir el riesgo y la incertidumbre en los modelos de previsión.

La simulación proporciona una representación visual de muchos o todos los resultados potenciales, ayudando a los usuarios a evaluar los riesgos relativos de una decisión.


Proteger los datos y las comunicaciones suele ser la primera prioridad para las empresas que gestionan datos financieros críticos de carácter empresarial, personal y gubernamental.

Aun así, la institución financiera promedio experimentó un 65% más de ciberataques que otras organizaciones en 2016.

A medida que las capacidades de la computación cuántica mejoran, los actores maliciosos tarde o temprano tendrán acceso a ellas.

La cuántica presentará riesgos de seguridad, así como nuevas y potentes defensas para protegerse de futuros ataques.

La distribución de claves cuánticas puede ayudar a proteger los canales de comunicación de las amenazas tradicionales y cuánticas.

Al explotar los principios cuánticos, se puede proporcionar el secreto actual y futuro de las claves de encriptación, y ayudar a prevenir las escuchas de partes no autorizadas.

Las organizaciones deben actuar ahora para adoptar técnicas criptográficas que puedan proteger los datos tanto en los ordenadores clásicos como en los cuánticos.

Por ejemplo, se están explorando algunos tipos de criptografía basada en protecciones que parecen ser resistentes a los ataques de la computación cuántica.

Hasta ahora, ningún algoritmo conocido puede romper estos métodos de codificación de datos, lo que puede ayudar a proteger contra las amenazas existentes y las nuevas, hoy y en el futuro.


Empresas como JPMorgan Chase (JPMC) y Barclays son algunos de los bancos que están experimentando con la computación cuántica para acelerar la mitigación de riesgos y mejorar los modelos de rendimiento.

JPMC ha creado un grupo de investigación sobre computación cuántica que abarca la banca corporativa y de inversión, la banca de consumo y comunitaria y la gestión de activos y patrimonios.

El equipo se centra en problemas de relevancia para el negocio, como la optimización de carteras, la fijación de precios de opciones y la clasificación de la salud financiera.

El objetivo es explorar y comprender la ventaja cuántica, su potencial futuro y las limitaciones existentes para prepararse para futuras aplicaciones en el mundo real.

El equipo de cuántica del JPMC ha trabajado en colaboración con otros para desarrollar e implementar muchos algoritmos de interés.

Estos se han probado y evaluado en dispositivos cuánticos reales y disponibles.

Barclays ya cuenta con un grupo de trabajo para la computación cuántica que incluye expertos en modelización estadística.

El equipo codifica aplicaciones cuánticas sencillas y, para probar los resultados, las ejecuta en un ordenador cuántico experimental disponible públicamente y accesible en la nube.

El equipo está probando las aplicaciones para problemas de optimización -como la determinación de la secuencia correcta y la priorización de las actividades- con el resultado final de liquidar miles de operaciones cada día hábil de forma eficiente y precisa.

Para ayudar a poner este tipo de problema de optimización en perspectiva, consideremos que la selección del orden óptimo de ejecución para 5.000 operaciones tiene más de 4,2 x 1016.325 posibilidades.


La adopción temprana para lograr ventajas

Programar un ordenador cuántico es fundamentalmente diferente a programar un ordenador clásico, lo que significa que hay una curva de aprendizaje no trivial.

Los primeros en adoptar la computación cuántica en el Sistema Financiero no sólo tienen más probabilidades de aprovechar las diversas posibilidades de la tecnología, sino que también son más aptos para marcar la dirección de la industria, estableciendo nuevos estándares.

Aunque aún faltan años para que los ordenadores cuánticos universales sean totalmente tolerantes a fallos, es esencial que las organizaciones se comprometan ahora que se están identificando casos de uso importantes y prometedores, y se están desarrollando herramientas y algoritmos y se están formando ecosistemas de propiedad.

Estos esfuerzos se unirán con el tiempo, proporcionando a los primeros en llegar una ventaja cuántica.


Hay pasos sencillos que una organización puede dar ahora para prepararse para un "salto cuántico":

  • Experimentar con la computación cuántica utilizando prototipos abiertos disponibles. Para empezar, acceder a un marco informático de código abierto con material de aprendizaje y bibliotecas de algoritmos listos para usar.

  • Explore los casos de uso de la computación cuántica pertinentes para la empresa y, a continuación, calificarlos y ponerlos en orden de prioridad, viendo dónde se alinea su modelo operativo con la dirección estratégica. Construir una hoja de ruta cuántica personalizada.

  • Crear o subcontratar las habilidades necesarias. Puede que ya haya alguien en el equipo que siga de cerca el progreso y el potencial de la informática cuántica. Considerar la posibilidad de añadirlo como requisito para futuras contrataciones técnicas clave. Complementar con especialistas más involucrados en el desarrollo de los servicios financieros cuánticos.

  • Asegurarse de que todo el equipo directivo se familiarice con la informática cuántica. Los clientes y los inversores seguro que pronto preguntarán por ella, si es que no han empezado ya.

  • Únase a un ecosistema de empresas establecidas, nuevas empresas, socios académicos y laboratorios de investigación nacionales que se centran en la creación de soluciones de computación cuántica para los problemas de los servicios financieros.”


Hola, te estaba esperando. Acá te dejo mis conclusiones.


Creo que el mundo financiero es uno de los grandes candidatos a beneficiarse de la implantación de las nuevas tecnologías cuánticas.

La necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos, así como de su procesamiento instantáneo, son claves para poder operar correctamente en el mundo actual de las finanzas.

La seguridad en el manejo de la información y su gestión mediante claves debidamente protegidas son también factores decisivos para la utilización de estas nuevas tecnologías.

El desafío del desarrollo profesional de equipos competentes al servicio de los intereses particulares de los bancos, creo que constituye su principal objetivo a cumplir durante los próximos años.

Estimo que los participantes en esta industria, en particular, no tienen ninguna opción de prescindir de la tecnología cuántica para poder permanecer compitiendo contra los principales actores, que ya lo han decidido y están entrenando a sus equipos.


Ahora me gustaría conocer tu honesta opinión con respecto a este artículo.

Gracias por tu colaboración.

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